Test Options Strategies

Existem todos os tipos de ferramentas para backtesting de instrumentos lineares (como ações ou índices de ações). É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opções. A maioria das ferramentas utilizadas são programas personalizados que não estão disponíveis publicamente. Parte da razão para isso parece ser a maior complexidade envolvida, o dilúvio de dados que você precisa (cadeias de opções) e a (não) disponibilidade de dados de vola implícitos históricos. De qualquer forma, minha pergunta: existem ferramentas boas e utilizáveis ​​para estratégias de opções de backtesting (ou complementos para pacotes padrão ou serviços on-line ou qualquer outro). Por favor, forneça informações sobre o preço e a qualidade dos produtos, se possível. P. S. Uma idéia para enfrentar os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com dados históricos de volas (por exemplo, VIX que está disponível publicamente). Perguntou 11 de fevereiro às 7:54 Existe algum software automatizado para backtesting spreads de opções complexas, como coleiras de gelors de condores de ferro. Por exemplo, eu gostaria de recuperar o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colar sempre que o MVG de 50 dias se cruzar acima do MVG de 200 dias e rolando a chamada curta sempre que o estoque subjacente cruza acima do curto ataque. Eu olhei para as outras ferramentas acima e 1) eles não apoiaram as estratégias de opções que eu quero ou 2) exigiria que eu insira e saia manualmente das posições. O último é muito demorado. Ndash user7587 19 de março às 23:50 Tenho construído uma ferramenta para testar as estratégias de opções na obtenção. Ele mostrará preços históricos e recompensas testadas de volta para qualquer estratégia de opção. Ele também destaca as oportunidades que são baratas ou dispendiosas hoje após executar análise estatística em dados históricos. Tem uma volatilidade implícita histórica detalhada, distorção e gráficos de superfície. Os dados históricos remontam a cerca de sete anos e voltarão mais cedo. Ndash percebeuvariance 1 de outubro 15 às 17:35 Não há nada fundamentalmente diferente entre opções e instrumentos de caixa, então você realmente precisa apenas de uma plataforma de backtesting que tenha boa funcionalidade para backtesting vários instrumentos simultaneamente com o mesmo período de referência. Estou assumindo que você está procurando algo a meio caminho em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manter. Uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. Respondeu 20 de março às 13h12 Ao contrário das ações de backtesting ou dos futuros, os spreads de opções multi-legged de backtesting têm seus desafios únicos. Uma maneira de testar suas estratégias de opções é fazer o download de dados de opções históricas (Market Data Express) e usar um plugin de Excel de análise técnica (TA-Lib). Você pode então criar uma planilha do Excel para inserir automaticamente ajustar suas negociações espalhadas à medida que determinadas condições técnicas são atingidas. Uma maneira melhor é usar um software de backtesting de opções automatizado, como (OptionStack). Usando esta ferramenta, você pode criar regras para inserir e ajustar automaticamente suas spreads de opção à medida que as condições do mercado mudam. Na verdade, você pode suportar anos de spreads de opções complexas (colares, condores, etc.) em segundos. No entanto, este software está atualmente em versão beta e parece haver uma lista de espera de inscrição. Respondeu 20 de março 14 às 4:07 Só queria adicionar um complemento alternativo de análise técnica do Excel: Tulip Cell It39s gratuito e de código aberto. Aquele que você mencionou custa dinheiro. Ndash Imbue Dec 19 16 às 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) é um banco de trabalho para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções. Ele vem em vários sabores, o mais básico dos quais permite backtesting de opções automatizadas. Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos do final do dia. Outros planos de assinatura oferecem mais símbolos e dados intradiários. O QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece análise fatorial, Modelagem Preditiva Aplicada (veja amazonApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) e computação em cluster para gerar eficientemente os parâmetros ótimos para uma determinada estratégia. Isso também é oferecido como um serviço às instituições financeiras pela IOTA Technologies (iotatx), o fabricante da QuantyCarlo. Respondeu Jun 27 15 às 4: 48Tips For Series 7 Opções Perguntas No exame Série 7, as perguntas sobre opções tendem a ser um dos maiores desafios para os testadores. Isso ocorre porque as perguntas de opções constituem uma grande parte do exame e muitos candidatos nunca foram expostos a contratos e estratégias de opções. (Para ler mais sobre a Série 7, consulte Solução de Problemas de Opções Mistas na Série 7). Neste artigo, você pode fornecer uma descrição detalhada do mundo dos contratos de opções, bem como das estratégias associadas a eles. Nossas dicas de teste levarão você a aceitar esta parcela do exame da Série 7 e aumentarão suas chances de obter uma pontuação de aprovação. (Para tudo o que você precisa saber para o exame da série 7, consulte o nosso Guia de estudo on-line gratuito da Série 7). Consulte: Opções Opções básicas Perguntas Na maioria das estimativas, há cerca de 50 perguntas sobre as opções no exame Série 7, aproximadamente 35 dos quais São questões que lidam com estratégias de opções. As 15 questões restantes são mercados de opções, regras e questões de adequação. Como a maioria das perguntas se concentra em estratégias de opções, bem se concentre nessas. No exame da Série 7, as questões sobre as estratégias de opções se concentram em: No entanto, o escopo das perguntas tende a ser limitado a: O básico É preciso dois para fazer um contrato Lembre-se da palavra contrato. Há duas partes em um contrato. Quando uma pessoa ganha um dólar, a outra parte perde um dólar. Por esse motivo, o comprador e o vendedor alcançam o ponto de equilíbrio ao mesmo tempo. Quando o comprador recuperou todo o dinheiro extra gasto, o vendedor perdeu o prêmio inteiro que recebeu. Essa situação é chamada de jogo de soma zero. Para cada pessoa que ganha em um contrato, há uma contraparte que perde. A maioria dos contratos de opções não são exercidos A maioria das opções de investidores não estão interessados ​​em comprar ou vender ações. Eles estão interessados ​​em lucros de negociar os próprios contratos. Em um sentido, as trocas de opções são muito parecidas com pistas de corrida de cavalos. Enquanto há pessoas lá que planejam comprar ou vender um cavalo, a maioria da multidão está lá para apostar na corrida. Preste muita atenção aos conceitos de abertura e fechamento de posições de contratos de opções e não fique preso à idéia de exercer contratos. Terminologia Tangles Observe na Figura 1 - que bem chamar a matriz - que o termo comprar, pode ser substituído pelos termos longos ou aguardados. O termo venda pode ser substituído pelos termos curtos ou por escrito. O exame irá freqüentemente trocar esses termos, muitas vezes na mesma pergunta. Escreva a matriz por baixo do seu papel de rascunho antes de iniciar o exame e consulte com freqüência para ajudar a mantê-lo no bom caminho. Direitos dos Compradores, Obrigações dos Vendedores Se você olhar para a Figura 1, você notará que os compradores têm todos os direitos que eles pagaram um prêmio pelos direitos. Os vendedores têm todas as obrigações que eles receberam um prêmio por assumir a obrigação (risco). Você pode pensar em um contrato de opções como um contrato de seguro de carro: o comprador paga o prêmio e tem o direito de exercer e não pode perder mais do que o prémio pago. O vendedor tem a obrigação de executar quando e quando solicitado pelo comprador, o vendedor pode obter o prémio recebido. Aplica essas ideias aos contratos de opções. (Para ler mais sobre este conceito, veja As Quatro Vantagens de Opções e Redução de Risco com Opções.) Pergunta Ligue e Solte Muitas pessoas foram enganadas pelo velho dito, ligue e deixe cair. O problema é que isso é apenas meio certo. É verdade para o lado de compra (ou longo), mas não é verdade para o lado da venda. No lado curto ou comercial, as coisas são exatamente o oposto em que você poderia lucrar com um aumento no ativo subjacente a uma opção de venda se você tiver entrado em curto prazo. (Para leitura relacionada, veja Preços que mergulham em comprar e colocar longas chamadas.) Valor de tempo para compradores e vendedores Como uma opção possui uma data de validade definida, o valor de tempo do contrato geralmente é chamado de um recurso desperdiçado. Lembre-se: os compradores sempre querem que o contrato seja exercível. Eles podem nunca exercer ((provavelmente venderão o contrato (fechando) para obter lucro)), mas eles querem poder exercer. Os vendedores, por outro lado, querem que o contrato expire sem valor porque esta é a única maneira que o vendedor (curto) pode manter o prêmio inteiro (o ganho máximo para os vendedores). (Para ler mais, confira a importância do valor do tempo na negociação de opções.) Quatro passos sem falha para seguir Um dos problemas que os candidatos da Série 7 relatam ao trabalhar em problemas de opções, é que eles não têm certeza de como abordar o questões. Existe um processo em quatro etapas que geralmente é útil: identifique a estratégia Identifique a posição Use a matriz para verificar o movimento desejado Siga os dólares. Essas quatro etapas podem não ser necessárias para cada problema de opções. Se, no entanto, você usar o processo nas situações mais complexas, você achará que essas etapas simplificam o problema. Permite usar as quatro etapas descritas acima em alguns exemplos. A primeira fórmula que um candidato da Série 7 deve lembrar é para as opções premium: Valor intrínseco premium Valor do tempo Pergunta: Um investidor é longo 1 XYZ dezembro 40 chamada em 3. Apenas antes do fechamento do mercado no dia de negociação final antes do vencimento, O estoque da XYZ está negociando às 47. O investidor fecha o contrato. Qual é o ganho ou perda para o investidor Primeiro, vamos usar o processo de quatro etapas: Identificar a estratégia - Contrato de chamada Identificar a posição - retenção de compra longa (tem o direito de exercer) Use a matriz para verificar o movimento desejado - otimista, Quer que o mercado aumente Siga os dólares - Faça uma lista de dólares para fora: